リスク管理コース
AI取引におけるリスク評価、ポートフォリオ最適化、資金管理戦略の習得を目指す専門コースです。
専門コース
6週間
¥128,000
コース概要
リスク管理コースは、AI取引におけるリスク評価、ポートフォリオ最適化、資金管理戦略の習得を目指す専門教育プログラムです。金融リスクの理論と実践的な管理手法を学び、安全で持続可能な取引戦略を構築できます。
1
リスク評価
VaR、CVaR、ストレステストなどのリスク指標の計算と分析
2
ポートフォリオ最適化
現代ポートフォリオ理論とAIを活用した最適化手法
3
資金管理
ポジションサイジング、資金配分、リスク制限の設定
4
実装と監視
リスク管理システムの実装とリアルタイム監視
学習内容
第1週: リスクの基礎理論
- • 金融リスクの種類
- • リスク測定の基礎
- • 統計的手法
- • リスク管理の原則
第2週: リスク指標
- • VaR（Value at Risk）
- • CVaR（Conditional VaR）
- • ストレステスト
- • シナリオ分析
第3週: ポートフォリオ理論
- • 現代ポートフォリオ理論
- • 効率的フロンティア
- • シャープレシオ
- • 最適化手法
第4週: 資金管理
- • ポジションサイジング
- • 資金配分戦略
- • リスク制限の設定
- • ドローダウン管理
第5週: AI活用リスク管理
- • 機械学習によるリスク予測
- • リアルタイムリスク監視
- • 自動リスク制限
- • 異常検知システム
第6週: 実装と監視
- • リスク管理システムの設計
- • 実装とテスト
- • 監視と報告
- • 最終プロジェクト
料金とスケジュール
スケジュール
開講日
毎月第1月曜日
学習時間
週10-15時間
形式
オンライン + 実践演習
修了期間
6週間