ポートフォリオ管理コース
AIを活用したポートフォリオ最適化、資産配分戦略、パフォーマンス分析を学ぶ専門コースです。
ポートフォリオ専門
6週間
¥158,000
コース概要
ポートフォリオ管理コースは、AIを活用したポートフォリオ最適化、資産配分戦略、パフォーマンス分析を学ぶ専門教育プログラムです。現代ポートフォリオ理論とAI技術を組み合わせ、効率的でリスク調整されたポートフォリオを構築できます。
1
ポートフォリオ理論
現代ポートフォリオ理論、効率的フロンティア、最適化手法
2
AI最適化
機械学習を活用したポートフォリオ最適化と資産配分
3
リスク管理
ポートフォリオリスクの評価と管理手法
4
パフォーマンス分析
ポートフォリオのパフォーマンス評価と改善手法
学習内容
第1週: ポートフォリオ理論の基礎
- • 現代ポートフォリオ理論
- • 効率的フロンティア
- • シャープレシオ
- • リスクとリターンの関係
第2週: 資産配分戦略
- • 戦略的資産配分
- • タクティカル資産配分
- • リバランス戦略
- • 動的資産配分
第3週: AI最適化手法
- • 機械学習による最適化
- • 遺伝的アルゴリズム
- • 強化学習
- • 深層学習の応用
第4週: リスク管理
- • ポートフォリオリスクの測定
- • VaRとCVaR
- • ストレステスト
- • リスク制限の設定
第5週: パフォーマンス分析
- • パフォーマンス指標
- • ベンチマーク比較
- • リスク調整リターン
- • 帰属分析
第6週: 実装と監視
- • ポートフォリオ管理システム
- • 実装とテスト
- • 監視と報告
- • 最終プロジェクト
料金とスケジュール
スケジュール
開講日
毎月第1月曜日
学習時間
週12-18時間
形式
オンライン + 実践演習
修了期間
6週間